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手把手教你ai顾投：利用盈透 API 驱动 AI 策略实现美股自动交易（一）

Published by laoyulaoyu
写在前面的话：盈透证券，英文名称Interactive Brokers（缩写IB），可能是目前国内用户数量最大的美股证券经纪商之一，它家的TWS API是许多量化交易平台的接入通道。在这篇文章我会详细说明如何使用盈透证券API进行美股的委托下单和量化交易。首先，我会介绍为什么使用盈透证券和其API的优势，对个人投资者来说，如何下载并设置盈透证券TWS客户端，使其支持API访问。然后，我会介绍通过连接TWS后如何进行自动委托下单的方法。最后我以基于统计套利的配对交易策略为例，介绍AI交易策略开发及实盘操作的全过程，最终实现自动化交易。

一、 IB盈透证券简介

盈透证券（Interactive Brokers，简称IB）是全球领先的电子交易平台，提供广泛的金融产品，包括股票、期货、期权、外汇等。凭借其低佣金和高效的执行速度，盈透证券吸引了众多交易员和投资者。IB API是一套由盈透证券提供的编程接口，允许用户通过编程语言（如Python、Java、C++等）直接与盈透证券的交易系统进行交互。使用IB API，用户可以实现自动化交易、获取实时市场数据、管理账户信息等功能。

使用盈透证券API进行美股量化交易的优势：
低费用：盈透证券的佣金结构透明且低廉，适合频繁交易的量化策略。佣金、融资利率、数据费用，几乎都是行业最低水平。
丰富的API功能：IB API支持广泛的交易指令和市场数据查询，满足不同量化交易策略的需求。
高效的执行速度：盈透证券的交易系统响应迅速，确保交易指令能够及时执行。
全球化市场接入：在34个国家/地区的150个市场交易股票、期权、期货、货币、债券和基金。
二、IB API客户端TWS的下载和设置
2.1 下载TWS
Trader Workstation（TWS）是盈透证券的交易平台，提供直观的图形界面和丰富的交易功能。IB API的连接对象是安装在用户电脑上的IB客户端TWS，再由TWS来负责和IB交易服务器之间的通讯。下载步骤如下：
1、访问盈透证券官网。
2、在“Login”菜单中选择“Trader Workstation”。
3、点击下载链接，选择适合您操作系统的版本（Windows、Mac、Linux）。
4、下载并安装TWS客户端。
2.2 设置TWS以支持API
1、启动TWS客户端并登录您的账户，如果暂时不想用实盘交易账户，我们也可以通过模拟交易的账户进行操作，只需要一个email即可。
2、在TWS主界面上，导航到Edit > Global Configuration。
3、在配置窗口中，选择API > Settings。
4、勾选Enable ActiveX and Socket Clients，并设置端口号（默认是7496）。
5、确认并保存设置。

三、用Python连接TWS并进行下单交易

3.1 安装ib-insync库

ib-insync是一个非官方的IB API Python客户端库，提供了更加简洁易用的接口。可以通过以下命令安装：

3.2 连接TWS并进行市价委托
以下是一个使用ib-insync库连接TWS并进行市价委托的例子：
在TWS客户端我们可以看到订单：
3.3 连接TWS并进行限价委托
以下是一个使用ib-insync库连接TWS并进行限价委托的例子：

在TWS客户端我们可以看到订单：

3.4 获取股票的历史数据

到这里如何下载并设置盈透证券TWS客户端，使其支持API访问。然后通过连接TWS后如何进行自动委托下单的方法已经介绍完毕了，下一篇中我会以基于统计套利的配对交易策略为例，介绍AI交易策略开发及实盘操作的全过程，最终实现自动化交易。

本文内容仅仅是技术探讨和学习，并不构成任何投资建议。

Published inAI&Invest专栏

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