作者：老余捞鱼
原创不易，转载请标明出处及原作者。
写在前面的话：日内交易本来风险就不低，而期权交易虽然可能带来更高的利润，但同时也伴随着更高的风险。一次不利的交易就可能导致交易者的本金损失殆尽。我想通过本文分享一个名为“5分钟Scalping”的策略，它对期权交易者非常有用，尤其是当你作为期权买方时，很容易让你的日内交易利润翻番。
一、什么是“5分钟Scalping策略”
5分钟Scalping策略是一种高频短线交易策略，它的核心理念是在极短的时间内（通常是5分钟内）进行交易，以从市场的微小价格波动中获取利润。这种策略主要应用于外汇交易市场和股票市场，但也可用于期货和数字货币市场。
其主要优势在于，由于交易时间短且持仓量小，因此所需的最小资本量也相对较小。同时，这种策略不容易受到市场噪声和长期趋势的影响，因为它专注于短期的价格波动。
该策略的实施通常依赖于技术分析工具，如移动平均线、相对强弱指标和波动率指标等，这些工具帮助交易者识别市场中的快速价格波动，并找到合适的进入和退出时机。此外，为了最大限度地保护交易头寸，我们还会设置止损和得利平价，以确保在价格波动不利时能够及时退出，限制损失。
当有这么多技术分析工具可供选择时，很容易让我们迷失在分析中。但我主要喜欢基于趋势的指标，VIX Reversal Scalper（Vix 逆转扫描器） 就是这样一个指标。该指标专为 scalping 而设计。且适用于价格波动较大的股票。当 VIX 波动率指数趋势改变方向时，它会根据 VIX 的趋势在图表上发出牛市或熊市信号。
要应用该交易策略，我们还需要斐波那契支点（Fibonacci pivot points）这个指标来配合协同工作。其主要作用是用来预测市场价格的走势。斐波那契回调线是市场价格发生回调时，用来预测回调幅度和目标价位的工具；而斐波那契扩展线则是在市场价格上涨或下跌过程中，用来预测未来价格目标价位的工具。
二、策略部署
访问 TradingView 网站或打开其应用程序，选择要分析的资产图表。然后打开 “指示器 “菜单，点击图表顶部的 “指标 “按钮。搜索 PIVO 。
选择正确后它的样子如下图所示：
接下来更改设置：将 traditional 更改为 Fibonacci 点击 ok。
对于这一策略，我们只需要 选择 S3 和 R3。
点击确定后，图表如下所示：
接下来我们添加 VIX Reversal Scalper 指标
您需要更改 EMA 为 HMA，并将长度调整为 21。
需要注意的是：斐波那契回撤位在交易界是众所周知的关键支撑位和阻力位。我特别关注 R3（阻力位）和 S3（支撑位）水平，并将其与 VIX Reversal Scalper 结合使用，以确认我的交易设置。
三、策略应用
3.1 买入条件
- 价格接近 S3（支撑位）：我首先关注的是价格是否接近斐波那契 S3 支撑位。这给了我一个市场可能即将反弹的初步信号。
- VIX 反转看涨信号：然后，我等待 VIX 反转扫描器发出看涨信号，表明波动性正在降温，动能可能会向上转移。
3.2 卖出条件
- 价格接近 R3（阻力位）：当价格接近或测试 R3 阻力位时，我会准备做空。
- VIX 反转看跌信号：如果 VIX 反转扫描器发出看跌信号，表明市场波动加剧，这就证实了我的空头倾向。
3.3 应牢记的事项
在这里，可以看到很多牛市和熊市信号，我们的目标是识别虚假信号。
- 如果在 S3 下方出现牛市信号，请勿买入。
- 如果在 R3 以上出现熊市信号，请勿卖出入场
- 只有当 S3 和 R3 上分别出现熊市或牛市信号时，才能入场。
请避免在上面的几种情况下入场，因为信号不在任何支撑线或阻力线上。
四、观点总结
通过跟踪VIX的趋势，并利用关键的支撑位和阻力位，交易者能在识别高概率交易机会方面占据优势。但是，务必时刻谨记，纪律和恰当的风险管理是交易获得长期成功的关键。
- 交易策略的重要性：使用适当的交易策略对于期权交易者来说至关重要，尤其是对于期权买方，因为保持仓位的风险很大。
- VIX Reversal Scalper 的作用：该指标适用于价格波动大且具有高波动性的股票，能够根据 VIX 波动率指数的趋势变化提供买入或卖出的信号。
- 斐波那契支点的应用：需要注意 R3 和 S3 水平在交易策略中的作用，它们作为关键的支撑位和阻力位，与 VIX Reversal Scalper 结合使用，以确认交易设置。
感谢您阅读到最后，希望本文能给您带来新的收获。祝您投资顺利！如果对文中的内容有任何疑问，请给我留言，必复。
本文内容仅仅是技术探讨和学习，并不构成任何投资建议。
Be First to Comment