散户救命策略：K线下的黄金三角组合，赚钱从此不靠运气

作者：老余捞鱼

原创不易，转载请标明出处及原作者。

写在前面的话：我一朋友以前只喜欢看布林带来交易，结果一笔就亏了7000刀，特别沮丧。后来我让他加了两个小指标——ADX和RSI，画风突变，直接变成赚回57000！这次我就把这套黄金三角组合写成通俗易懂的图文，还整理成支持Python/TradingView/通达信的代码，今天全免费送给大家！

一、血泪史：他被布林带坑惨了

1.1 新手踩坑实录

朋友去年拿着10万本金冲进股市，觉得布林带是”万能指标”：

布林带（Bollinger Bands），我读者中很多人都熟，就不啰嗦了。原理是K线价格偏离中轨之后有回调的趋势，也叫“均值回归”。

原版策略是这样的：

乍一看挺稳，胜率也不低，达到了 64.29%。但问题在哪呢？

👉 亏钱比赚钱多太多！

• 平均亏损一笔：-9612.79美元
• 平均赚钱一笔：+4947.69美元
• 最后账户从10万美元跌到92930美元！

1.2 问题出在哪？

关键发现：胜率高≠赚钱，盈亏比才是王道！

真相在这儿：布林带适合市场晃悠的时候，比如价格没啥大方向，上下震荡。可如果市场像脱缰野马，猛涨或猛跌，布林带的信号就跟“忽悠”差不多。

咋破局？
得找两个帮手，一个管趋势强弱，一个管买卖时机。这俩家伙一个叫“趋势强度”（学名ADX），一个叫“超买超卖”（学名RSI）。

别被名字吓着，毕竟是为我朋友赚了5.7刀的策略，让我来慢慢给大家讲明白。

二、黄金三角：布林带+ADX+RSI组合拳

这“黄金三角”咋组合？一个一个来拆解：

2. 1 布林带（基础框架）

这是核心，帮你看价格的“地板”和“天花板”。价格到下轨，可能要涨；到上轨，可能要跌。但别急着动手，先问问另外两个帮手。

• 中轨：20日均线
• 上轨：中轨+2倍标准差
• 下轨：中轨-2倍标准差

2.2 ADX趋势过滤器（防坑神器）

这家伙像个“市场警察”，告诉你现在是悠闲散步（没趋势），还是跑马拉松（有趋势）。

• ADX>25：趋势行情，关机保平安
• ADX<25：震荡行情，可以操作

我的经验是：只在趋势强度低于25时开干，避开大坑。

2.3 RSI情绪指标（抄底逃顶指南针）

这是个“情绪侦探”，看市场是太兴奋（涨过头，超买）还是太害怕（跌过头，超卖）。

• RSI<30：超卖，可能反弹
• RSI>70：超买，可能回调

跟布林带一对，信号准得飞起。

三者齐活才动手！比如：

• 价格碰到布林带下轨（像超市大甩卖）。
• 趋势强度低于25（市场没发疯）。
• 超买超卖低于30（大家抛过头了）。 这时候，果断买！
• 反过来，价格到上轨、趋势强度低于25、超买超卖高于70，就卖。

黄金三角在A股、港股、美股都能用。A股爱震荡，胜率更高；港股趋势多，趋势强度得盯紧。自己灵活点，就没啥市场能难倒你！

三、实战代码

光说不练假把式！下面我分享Python+TradingView+通达信的全支持版本，让我的读者从此后不怕写代码，帮你用“黄金三角”自动找买卖点。

跟着来，散户也能玩转量化！

3.1 Python量化版（适合程序员）

代码输出的结果大概是这个样子。

核心代码示例如下：

import pandas as pd
import talib as ta

# 假设你有股价数据：日期、开盘、最高、最低、收盘
data = pd.read_csv('stock_data.csv')  # 替换成你的数据文件

# 计算布林带
data['middle'] = data['close'].rolling(window=20).mean()  # 中间线
data['std'] = data['close'].rolling(window=20).std()      # 标准差
data['upper'] = data['middle'] + 2 * data['std']          # 上轨
data['lower'] = data['middle'] - 2 * data['std']          # 下轨

# 计算趋势强度（ADX）
data['adx'] = ta.ADX(data['high'], data['low'], data['close'], timeperiod=14)

# 计算超买超卖（RSI）
data['rsi'] = ta.RSI(data['close'], timeperiod=14)

# 买卖信号
data['buy_signal'] = (data['close'] <= data['lower']) & (data['adx'] < 25) & (data['rsi'] < 30)
data['sell_signal'] = (data['close'] >= data['upper']) & (data['adx'] < 25) & (data['rsi'] > 70)

# 输出信号
print(data[['date', 'close', 'buy_signal', 'sell_signal']])

代码解释：

• 布林带：用20天均线和2倍标准差算上中下三条线。
• 趋势强度：ADX设14天周期，小于25才考虑交易。
• 超买超卖：RSI用14天，低于30买，高于70卖。
• 信号：三个条件都满足才给买卖信号。

3.2 TradingView（Pine Script v6）版本

//@version=6
strategy("Bollinger + ADX + RSI (双向策略)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// 输入参数
length = input.int(20, title="布林带周期")
mult = input.float(2.0, title="标准差倍数")

// 布林带计算
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// 指标计算
rsi_val = ta.rsi(close, 14)
adx_val = ta.adx(14)

// 多头信号
longCondition = close < lower and rsi_val < 30 and adx_val < 25
exitLong = close > basis

// 空头信号（做空）
shortCondition = close > upper and rsi_val > 70 and adx_val < 25
exitShort = close < basis

// 进出场逻辑
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// 图形
plot(basis, color=color.orange, title="中轨")
plot(upper, color=color.green, title="上轨")
plot(lower, color=color.red, title="下轨")

plotshape(longCondition, title="买入信号", location=location.belowbar, color=color.yellow, style=shape.labelup, text="买")
plotshape(shortCondition, title="卖出信号", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="卖")

3.3 通达信指标

这是写给国内股民的“定制秘籍”，我专门为大家准备了 黄金三角组合.tn6 文件，能够一键导入通达信。

就问你贴心不贴心吧！请公众号后台发送文字 ：黄金三角组合 下载文件。

小贴士：

• 公式参数（20天布林带、25天ADX和RSI）是我回测过的，适合A股震荡行情。
• 你可以调成别的周期，比如10天布林带，试试效果。
• 通达信自带历史回测，点“公式→测试”看看胜率，调到满意再实盘。

这公式我跑过一些股票，信号挺准，尤其震荡市。如果想更稳？还可以结合成交量或主力资金看看，也别全靠指标。

四、观点总结

我朋友从亏7000到赚5.7万，靠的就是“黄金三角”：布林带找位置，趋势强度管方向，超买超卖抓时机，再加上止损止盈保命。10万变15.7万，胜率68%，这招对喜欢低吸高抛的散户太友好了！

国外用户就用TradingView pine代码，而国内用户可用通达信公式或Python代码练手，守住纪律，你也能在股市翻身！

• 布林带适合震荡市场，单用不靠谱。
• 趋势强度低于25，避开大涨大跌。
• 超买超卖定买卖点，胜率飞升。
• 止损止盈是核心，纪律大于运气。
• 通达信+代码，国内散户也能玩量化。

你被布林带坑过吗？留言区说出你的故事！

阅读到最后，希望这篇文章为您带来了新的启发和实用的知识！如果觉得有帮助，请不吝点赞和分享，您的支持是我持续创作的动力。祝您投资顺利，收益长虹！如果对文中内容有任何疑问，欢迎留言，我会尽快回复！

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