可转债T+0套利战法
日内交易获利的系统性指南
本指南详细介绍可转债T+0套利的标的选择、操作策略和风险控制，帮助投资者掌握日内交易的核心技巧
1
标的选择标准
选择合适的可转债标的是T+0套利成功的关键。以下是五个核心选择标准：
强势高开板块
- • 关注集合竞价9:25分开始的强势高开板块
- • 选择正股对应的可转债
- • 重点关注高开幅度较大的板块
股债联动性
- • 正股冲击涨停但可转债涨幅不及正股
- • 转股溢价率低，最好低于30%
- • 存在价差套利机会
一字涨停板板块
- • 开盘一字涨停板板块
- • 选出对应行业和连续涨停可能的正股
- • 重点关注可转债的跟涨情况
振幅波动较大
- • 选择当天振幅波动较大的可转债
- • 盯盘等待买卖点出现
- • 注意分时线不能跌破均线
MACD技术指标选择
上升通道
MACD零轴上金叉
量价齐升
有底背离
2
热门转债查询方法
使用i问财网站或小程序
转债概念，物流
输入格式：「转债概念，XX」（如「转债概念，物流」），即可快速找到相关转债
3
核心套利策略
策略一：昨日强势正股，今日低开
操作方法
- • 选择低吸、冲高卖出
- • 赚取市场资金情绪暂时低落的钱
- • 开盘5分钟内不买入
- • 耐心等待最佳买入机会
核心逻辑
利用昨日强势股今日低开的情绪修复机会， 在情绪低点买入，等待回升后卖出获利
策略二：当日发酵题材的正股涨停前
操作方法
- • 选择低吸相应的可转债
- • 赚取市场资金情绪兴奋的钱
- • 根据正股所在行业板块上涨辅助交易
- • 提前布局，等待正股涨停
核心逻辑
抓住当日热点题材发酵的机会， 在正股涨停前提前布局可转债，获取联动收益
情绪套利策略
正股涨停封板后 → 情绪套利
操作要点：利用正股封板后的市场情绪亢奋，对相应可转债进行快速套利操作
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注意事项与风险控制
市场敏感性和交易技巧
- 需要具备较强的市场敏感性
- 掌握T+0操作的基本技巧
- 快速响应市场变化的能力
- 保持理性，避免情绪化交易
风险控制措施
- 根据自身风险承受能力制定策略
- 严格执行止损和止盈纪律
- 控制单次交易的资金比例
- 建立完善的风控体系
T+0套利操作流程总结
筛选标的
分析走势
择机买入
获利卖出
免责声明
学习参考：以上内容仅供学习参考使用，而非动态买卖指导
风险提示：股市有风险，入市需谨慎，请勿盲从
投资建议：建议投资者在充分了解相关风险的基础上，谨慎做出投资决策
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