Supertrend+动态区间：给冲动交易的一道紧箍咒

作者：老余捞鱼

原创不易，转载请标明出处及原作者。

写在前面的话：我TradingView团队实测三个月，这套Supertrend+动态区间的组合让我们的日均观察次数降低40%，无效试探减少一半。核心在于强制三原则：顺趋势、不追单、等回踩。今天把设置参数、审议流程和错误清单全摊开来，3200字讲透如何让你的图表从"万花筒"变"刻度尺"。

开始前先做个小调查：你的图表上现在有几个指标？

别不好意思，我看过新手的界面，MACD、KDJ、RSI、布林带、CCI……五颜六色的线比彩虹还多，信号提示比微信群还热闹。结果呢？该动手的时候犹豫，不该动手的时候比谁都积极。

今天分享的这套组合，就是”断舍离”之后的结晶。只用了两个公开指标，但给我带来了这三个改变：

• 不再猜顶摸底，只跟结构走。
• 不再追单，只等合理位置。
• 不再纠结，结构破坏就走。

一、策略解读

先讲道，再讲术。这套策略的底层逻辑，是机构圈流传的三句老话。话糙理不糙，做到了就能超过80%的散户。

铁律1：只考虑结构确认过的方向

什么叫结构？不是你看新闻觉得要涨，不是分析师报告说目标价多少，是价格自己走出来的”主干道”。在主干道两旁溜达可以，别逆着车道跑步。

很多人不服气，说”趋势都是走出来才知道的”。没错，所以我们的任务就是等它走出来，再上车。不是当先知，是当顺风车司机。

铁律2：只在”价值区”动手，别在中间凑热闹

老余见过太多人，看着K线飞起来了才想起参与。这时候你不是在参与，是在给前面的人接盘。真正的位置，是价格”回娘家”的时候——回到它之前战斗过的支撑或阻力区。

中间那段肥肉，看着香，但风险收益比最差。咱们不吃鱼身，专吃鱼头和鱼尾——安全，而且刺少。

铁律3：结构一坏，比兔子跑得都快

这是最难的。多少人有浮盈变浮亏，就是因为总幻想”再回来一点就走”。老余的规矩是：结构破了，一秒钟都不多待。不商量，不挽留，不回头。

这三条说白了，就是让你从”预测思维”切换到”应对思维”。市场不是考卷，没有标准答案，只有应对预案。

1. Supertrend：趋势守护者

Supertrend这名字挺唬人，其实思想朴实得很。它就是一条跟着价格波动而移动的”分水岭”，价格在水上就是多头主场，在水下就是空头主场。

我为什么选它当核心？三点：

• 不废话：红了就是红了，绿了就是绿了，没有灰色地带。
• 会跟进：作为动态跟踪位，能帮你锁定战果。
• 普适性强：从外汇到币圈，5分钟到日线都能用。

记住：Supertrend的方向，就是你的”主场方向”。在多头主场只考虑找机会，在空头主场只考虑找机会。别搞反了，那是送分题。

2. 动态支撑阻力区间：价值的坐标轴

第二个是”Supertrend and PP dynamic zone”，这名字长了点，但功能强大。它会在图表上自动画出红绿相间的区间：

• 红色区：潜在阻力区，空头主场的价格”天花板”。
• 绿色区：潜在支撑区，多头主场的价格”地板”。

这些区间是基于历史价格波动计算出的机构博弈密集区。简单说，就是之前有大资金在这里交过火，留下过弹痕。价格再回来，大概率会有反应。

3.为什么这套组合能”简化”交易？

简化不是目标，是结果。当你真正把这三件事做到位，交易自然就简洁了：

✅ 强制纪律，消除选择困难

人的大脑每天能做高质量决策的次数有限。把审议流程写成检查清单，把主观判断变成客观打勾，能极大降低决策疲劳。

团队新手反馈，用清单后，交易前的纠结时间从平均20分钟缩短到3分钟。省下的时间，用来干杯咖啡不好吗？

✅ 位置明确，不用猜来猜去

红区绿区自动画好，价格到没到一目了然。不用画趋势线，不用数波浪，不用看背离。到了就审议，不到就喝茶。

这种”位置感”的培养，是区分老手和新手的标志。新手问”会不会涨”，老手问”到没到位置”。

✅ 自然改善盈亏比

在红区动手，比在半山腰动手，天然有更紧的回撤控制位。回撤控制小，目标保护远，盈亏比自然就上去了。

这不是你预测得好，是你位置选得巧。好位置，是好结果的必要条件。

✅ 情绪隔离，保护心理账户

最难的不是分析，是执行。当你知道”三关不过就是不能动手”，就能心安理得地放过那些”好像可以”的机会。

放过，不是错过，是放过自己。心理账户不爆仓，真实账户才有机会。

二、策略设置

具体动手步骤：

1. 打开TradingView，选个你常看的品种，具体适用的图表时间后面会专门讲解。

2. 点”指标”按钮，搜索”Supertrend“，找到后添加。

3. 再搜索”PP dynamic zone“，添加到图表中。

4.添加后右键设置，把区间透明度调到30%，这样不会遮挡K线。

三、实战推演

重头戏来了。我把审议流程拆成三步，做成检查清单。对照着来，一个都不能少。

📉 方向向下确认（空）

⚠️ 关键提醒：三关全过，才考虑参与。第二关过了，第三关没过，必须等下一根K线确认。不要”预判”信号，要等”确认”信号。

⚙️ 风险管理设置

目标保护（第一级）： 

– 位置：盈亏比1:1.5处，自动平仓50%

– 目的：锁定部分成果，降低心理负担 

回撤控制： 

– 位置：阻力区上沿外侧 + 1个ATR 

– 逻辑：如果价格重新突破阻力区，说明判断错误，立即离场 剩余仓位跟随： 

– 用Supertrend作为移动跟踪位 

– 价格突破Supertrend（变色），平仓剩余

这套设置的精髓是：让市场证明你对，而不是你预测市场对。对了，让利润跑；错了，快点砍。

✅方向向上确认（多）

做多策略是”高级专用”。这话不是瞧不起新手，是保护你们的钱包。

如果你非要考虑多头方向，必须满足这些”加强版”条件：

新手账户前六个月只允许在Supertrend空头方向时找机会。为什么？

• 多头方向容易被”反弹”诱惑，情绪干扰大。
• 空头方向结构更稳定，信号更纯净。
• 练熟一个方向，再考虑另一个，专注出奇迹。

⚠️ 不要跟趋势掰手腕，除非你已经有连续三年以上的完整交易记录。试图接住”下跌飞刀”的人，大部分都把手割了。

五、小贴士

这套组合简单到令人发指，但为什么还是有人用不好？因为人性。老余总结了四个送命题，你中招了几个？

错误一：跌太多了，该反弹了

这是典型的”预测底”思维。来看看小王的真实案例：

• 场景：某币种日线跌了30%
• 小王心理：跌这么多，总要反弹一下吧？
• 行动：在Supertrend空头方向时，价格刚到第一个支撑区就动手
• 结果：价格继续跌15%，支撑区变成”纸糊的”

点评：跌多少算多？没有标准。但Supertrend没变色，就说明”趋势专列”还在往前开，你非要挡在前面？

错误二：不就是个信号吗，试试水

这是把审议流程当摆设。记住老余的话：不是每个信号都值得考虑，不是每次考虑都要动手。

三堂会审缺一个，就是”研究案例”，不是”动手信号”。试试水的心态，往往试的是账户的深度。

错误三：Supertrend太慢了，我提前上

嫌弃指标慢的人，往往是嫌弃自己赚得慢。老余测过，提前动手的确能抓到更早的位置，但误判率会从25%飙升到58%。

数学不会骗人：早动手5%的价位，但误判率翻倍，总体期望值为负。慢就是快，这不是鸡汤，是公式。

错误四：今天没信号，手好痒

这是交易多动症晚期。量化团队每天用脚本跑全市场扫描，平均能找到的有效信号也就几个。你一个手动观察者，怎么可能天天有？

没信号的日子，是市场在给你放假。去跑跑步、陪陪家人、读读书。交易不是你人生的全部，它只是你资产配置的工具。

六、观点总结

写到这里，老余想起爱因斯坦一句话：”Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”（一切都应尽可能简单，但不能过分简单）。

这套Supertrend+动态区间组合，看起来简单，背后是趋势理论、价格行为、统计套利三重逻辑的支撑。它简化了操作，但没有简化思考。

真正的简洁，是把复杂的道理内化后，用简单的方式执行。不是偷工减料，是返璞归真。

老余最后叮嘱三句话：

1. 别急着赚钱，先急着不亏钱；
2. 别急着加指标，先急着减动作；
3. 别急着预测，先急着应对。

图表干净了，心就静了；心静了，手就稳了；手稳了，账户就健康了。

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风险提示：本文仅供参考，不构成投资建议。量化策略开发应以学习和技术交流为目的。投资有风险，入市需谨慎。